АВТОРЕГРЕССИОННАЯ МОДЕЛЬ С ДРЕЙФУЮЩИМИ КОЭФФИЦИЕНТАМИ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ КОРОТКИХ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ
Аннотация
В данной статье рассмотрим метод прогнозирования ряда на основе данных, называемый адаптивной фильтрацией. Этот метод применяется, когда текущий член ряда связан с предыдущим и членами этого же ряда линейным соотношением, в котором коэффициенты могут быть переменными.
Об авторах
Джемма Манвеловна Маркарян
Северо-Кавказский федеральный университет
Россия
Россия
Светлана Мартиковна Петросян
Северо-Кавказский федеральный университет
Россия
Россия
Список литературы
1. Гаскаров Д. В., Шаповалов В. И. Малая выборка. М.: Статистика, 1978. 248 с.
2. Копытов В. В., Якушев Д. В., Семеняк И. А., Иванов И. И. Методы оценки параметра кубического отображения по хаотическим временным рядам с шумом // Вестник СевКавГТИ. №13. 2012. С. 36-42.
3. Лукашин Ю. П. Адаптивные методы краткосрочного прогнозирования временных рядов. М.: Финансы и статистика, 2003. 416 с.
4. Мандель А. С. Метод аналогов в прогнозировании коротких временных рядов: экспертно-статистический подход // Автоматика и телемеханика. Вып. 2004, С. 143-152.
5. Панков А. Р., Платонов Е. Н., Горяинова Е. Р. Прикладные методы анализа статистических данных. М.: Высшая Школа Экономики (Государственный Университет), 2015. 312 с.
6. Пылькин А. Н., Демидова Л. А., Скворцов С. В., Скворцова Т. С. Гибридные модели прогнозирования коротких временных рядов. М.: Горячая линия - Телеком, 2012. 206 с.
7. Сигел Э. Практическая бизнес-статистика. М.: Издательский дом «Вильямс», 2008. 1052 с.
8. Сухорученков Б. И. Анализ малой выборки. Прикладные статистические методы. М.: Вузовская книга, 2010. 384 с.
9. Тебуева Ф. Б., Перепелица В. А., Темирова Л. Г. Структурирование данных методами нелинейной динамики для двухуровневого моделирования. Ставрополь: Ставропольское книжное издательство, 2006. 284 с.
Рецензия
Для цитирования:
Маркарян Д.М., Петросян С.М. АВТОРЕГРЕССИОННАЯ МОДЕЛЬ С ДРЕЙФУЮЩИМИ КОЭФФИЦИЕНТАМИ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ КОРОТКИХ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ. Современная наука и инновации. 2016;(2):46-51.
For citation:
Markarian G.M., Petrosyan S.M. THE AUTOREGRESSION MODEL WITH DRIFTING COEFFICIENTS FOR THEPREDICTION OF SHORT TIME SERIES. Modern Science and Innovations. 2016;(2):46-51. (In Russ.)
Просмотров:
59
Послать статью по эл. почте 